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Grãos e oleaginosas.
Laticínios.
Índices de mercadorias.
Lenda.
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b - uma oferta no mercado superior ao preço anterior.
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Fundamentos de Negociação de Futuros de Trigo.
Os futuros de trigo são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em levar a entrega do vendedor uma quantidade específica de trigo (por exemplo, 5.000 bushels) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Trocas de Futuros de Trigo.
Você pode negociar futuros de trigo no Chicago Board of Trade (CBOT) e NYSE Euronext (Euronext).
Os preços de futuros de trigo da CBOT são cotados em dólares e centavos por alqueire e são negociados em lotes de 5000 bushels (136 toneladas métricas).
Os futuros de trigo Euronext Milling Wheat são negociados em unidades de 50 toneladas e os preços contratados são cotados em dólares e centavos por alqueireiro.
Os preços de futuros da Euronext Wheat (nº 405) são cotados em libras e pence por tonelada métrica e são negociados em tamanhos de lote de 100 toneladas.
Fundamentos de Negociação de Futuros de Trigo.
Consumidores e produtores de trigo podem gerenciar o risco do preço do trigo comprando e vendendo futuros de trigo. Os produtores de trigo podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda do trigo que eles produzem, enquanto as empresas que exigem trigo podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam.
Os futuros de trigo também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar, em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do trigo. Os especuladores compram futuros de trigo quando acreditam que os preços do trigo subirão. Por outro lado, venderão futuros de trigo quando pensarem que os preços do trigo cairão.
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Opções de Trigo e Futuros.
Futures Basics.
Futuros de cereais.
Opções Estratégia Finder.
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Futuros e opções de trigo.
O índice de referência da indústria global por mais de 135 anos.
Chicago Soft Red Winter (SRW) e KC Hard Red Winter (HRW) são os padrões globais da indústria para o trigo. Chicago SRW Wheat é o contrato de futuros de trigo mais líquido do mundo, negociando o equivalente a mais de 15 milhões de toneladas por dia em 2018 - 9 vezes mais do que o maior contrato europeu. Produtores, processadores, moleiros e exportadores continuam a olhar para Chicago SRW e KC HRW Wheat para a liquidez que é fundamental para qualquer solução de gerenciamento de risco.
Mercados de futuros líquidos de trigo estabelecidos, líquidos Mercado de opções de trigo robusto Mercado de opções de trigo robusto para maior flexibilidade em estratégias de hedge e negociação Disponibilidade de opções de spread de calendário de trigo para uma estratégia de roteamento mais eficiente Espalhando oportunidades com outros mercados de grãos e oleaginosas CBOT Acesso para Minneapolis (MGEX) através da plataforma eletrônica CME Globex rápida e eficiente.
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Futuros de trigo e opções de negociação de mercado.
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A história do comércio de futuros de trigo e trigo.
O trigo é uma grama de cereais e acredita-se que se originou no sudoeste da Ásia. O uso do trigo pela humanidade remonta a 10 mil anos para os antigos Mesopotâmios perto da Turquia moderna e do Iraque. O trigo pode ser o produto agrícola mais valorizado além do milho ao longo da história da humanidade. O trigo foi cultivado pela primeira vez nos Estados Unidos, perto do que é agora Massachusetts, cerca de 1602. Hoje, o trigo é cultivado em todo o mundo e sua demanda tornou-se um dos produtos de cereais mais comercializados no mundo. O trigo também é usado como fonte de alimento para o gado e com base nos preços compete com o uso do milho.
Aqui está o folheto de grãos e oleaginosas, cortesia do Grupo CME.
O Conselho de Comércio de Chicago (CBOT), The Kansas City Board of Trade (KCBOT) e The Minneapolis Grain Exchange (MGEX) são trocas muito importantes usadas para negociar futuros de trigo e opções para os diferentes tipos de trigo que são cultivados no EUA. Os termos de classificação de primavera e trigo de inverno especificam quando o trigo é plantado não colhido.
As 3 maiores trocas comerciais de trigo.
O Chicago Board of Trade é o maior intercâmbio onde os futuros e opções de trigo são negociados. O CBOT foi estabelecido em 1858 e é a mais antiga troca de commodities dos EUA ainda em operação hoje. O CBOT é a principal troca de trigo de inverno vermelho macio que é usado para produzir biscoitos, muffins e bolos. O trigo de inverno vermelho macio também é esmagado para fazer farinha de bolo. O trigo de inverno vermelho macio é considerado um trigo de baixa proteína. As especificações de futuros do trigo CBOT Chicago estão disponíveis mais abaixo nesta página.
O Conselho de Comércio de Kansas City (KCBT), foi estabelecido em 1876 perto de uma das regiões de crescimento mais férteis do mundo e é o maior mercado de trigo para o trigo de inverno vermelho duro. O trigo de inverno vermelho duro é considerado um trigo de alta proteína e é usado na maioria das vezes na fabricação de pães. (KCBT) futuros e opções de trigo são menos líquidos do que os futuros e opções de trigo (CBOT).
O intercâmbio de grãos de Minneapolis (MGEX) foi estabelecido em 1881 como um mercado de caixa para grãos. O MGEX é o maior mercado futuro de trigo para o trigo de primavera vermelho duro. O trigo de primavera vermelho dura é um trigo de alta proteína usado para fazer pães e produtos cozidos. Os mercados de futuros de trigo (MGEX) são menos líquidos do que os futuros do trigo das outras bolsas.
Você é um hedger de trigo? Em caso afirmativo, clique aqui para saber mais.
Opções de trigo em contratos de futuros explicados.
Uma opção de compra de trigo dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você quisesse comprar uma opção de compra de US $ 4,00 em julho e pagar um prêmio de US $ 1.750.
Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 5.000 bushels de trigo de julho por US $ 4.00 por alqueireiro. Claro, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As chances são de que você comprou a opção de trigo para proteger seu risco de preço no mercado de trigo físico (você pode ser um produtor como um agricultor de trigo ou um usuário final como um moinho de farinha) ou você está especulando que os preços do trigo irão mais alto em um tentar obter lucro.
Uma opção de venda de trigo dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queria comprar uma opção de venda $ 3.90 em julho e pagar um prêmio de $ 1.250.
Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 5.000 bushels de trigo de julho em US $ 3,90 por alqueire.
O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos no contrato de futuros subjacente.
Vamos supor que a opção de compra de US $ 4,00 no valor de julho acima possui um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato de futuros subjacente fosse arrecadar em US $ 1.000, a opção de compra seria acumulada em aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato de futuros de trigo.
As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que eles perdem valor com o passar do tempo. A teta de uma opção é a medida da degradação do tempo.
Vamos supor que você comprou uma opção de compra de US $ 4,00 em julho com 60 dias de folga até o vencimento. Suponhamos também que os preços dos futuros do trigo mudaram muito pouco no último mês e são exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção perderá 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando ele tinha 60 dias para a expiração.
A Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção em relação ao contrato de futuros subjacente. Por exemplo, se o contrato de futuros subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato de futuros será afetada.
Em um alto nível de volatilidade implícita, os prémios de opções tendem a expandir-se. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opção tendem a diminuir.
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* A informação do contrato muda de tempos em tempos. Clique aqui para ver as especificações do contrato mais recentes e clique aqui para as horas de negociação mais recentes.
Chicago Board of Trade.
Futuros de trigo CBOT.
No. 2 Soft Red, No. 2 Hard Red Winter, No. 2 Dark Northern Spring, e No. 2 Northern Spring no par. Substituições em diferenciais estabelecidos pela troca.
1/4 centavo / bu ($ 12,50 / contrato)
Centavos e quarto de centavos / bu.
Jul, Set, Dec, Mar, May.
O dia útil anterior ao 15º dia de calendário do mês do contrato.
Último dia de entrega:
Último dia útil do mês de entrega. Para contratos com entrega em março de 2000 e meses subsequentes: sétimo dia útil após o último dia de negociação do mês de entrega.
Open Outcry: 9:30 a. m. - 1:15 p. m. Hora de Chicago, sexta-feira.
Eletrônico (a / c / eSM): 8:30 p. m. - 6:00 da. hora de Chicago, sol.-sex.
A negociação de contratos vencidos encerra ao meio dia no último dia de negociação.
Open Outcry: W. Eletrônico (a / c / e): ZW.
Limite de preço diário:
30 cêntimos / bu (US $ 1.500 / contrato) acima ou abaixo do preço de liquidação do dia anterior (expansível para 30 centavos / bu). Sem limite no mês do local (os limites são levantados dois dias úteis antes do início do mês)
Opções de trigo CBOT.
Um contrato de futuros CBOT® Wheat (de um mês de contrato específico) de 5.000 bu.
1/8 cêntimo / bu ($ 6.25 / contrato)
Intervalos de preço de greve:
5 cêntimos por ano nos primeiros dois meses e 10 cêntimos por ano para todos os outros meses. No início da negociação, a lista 5 atinge acima e 5 ataques abaixo da greve no dinheiro.
Jul, Set, Dec, Mar, May; um contrato de opção mensal (serial) é listado quando o mês da frente não é um contrato de opção padrão. Os exercicios de contrato de opção mensal no próximo contrato de futuros. Por exemplo, uma opção de agosto se exerce em uma posição futura de setembro.
Para contratos de opção padrão: a última sexta-feira anterior ao primeiro dia de aviso do mês do contrato de futuros de trigo correspondente em pelo menos dois dias úteis.
Para contratos de opção em série: A última sexta-feira que precede por pelo menos dois dias úteis no último dia útil do mês anterior ao mês da opção.
O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil antes do vencimento mediante aviso prévio à Junta de Trade Clearing Corporation até as 6:00 p. m. Hora de Chicago. O exercício da opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente.
As opções não exercidas expiram às 10:00 da manhã em Chicago no primeiro sábado após o último dia de negociação.
Open Outcry: 9:30 a. m. - 1:15 p. m. Hora de Chicago, sexta-feira.
Eletrônico (a / c / eSM): 8:30 p. m. - 6:00 da. hora de Chicago, sol.-sex.
A negociação em contratos vencidos encerra ao mesmo tempo que o contrato de futuros subjacentes (1:15 p. m.) no último dia de negociação.
Open Outcry: WY para chamadas / WZ para puts.
Eletrônico (a / c / e): OZW.
Limite de preço diário:
30 cêntimos / bu (US $ 1.500 / contrato) acima ou abaixo do prémio de liquidação do dia anterior. Os limites são levantados no último dia de negociação.
Especificações do contrato de futuros de trigo.
Conselho de Comércio de Kansas City.
Hard Red Winter Wheat Futures.
(O comércio começou em 1876)
9:30 da manhã às 1:15 p. m., hora central.
Julho, setembro, dezembro, março, maio.
Dólares, centavos e 1/4 centavos por alquef.
Min. Flutuação de preços:
1/4 centavo (US $ 12,50 por contrato)
Max. Flutuação de preços:
30 centavos (US $ 1.500 por contrato) acima ou abaixo do preço de liquidação do dia anterior.
Limites de posição especulativa:
Combinado com opções de trigo para futuros líquidos longos ou líquidos curtos - máximo equivalente de:
Month Month *: 600 contratos.
Mês Único: 3.000 contratos.
Todos os meses: 4.000 contratos.
* Os limites do mês do ponto entram em vigor em um contrato no fechamento do comércio no dia anterior ao primeiro dia do aviso de entrega.
Fisica; recibo de armazém registrado emitido por elevadores regulares.
Nº 2 no preço do contrato; Nº 1 em um prêmio de 1 1/2-cêntimo; No. 3 com um desconto de 3 centavos, mudando para um desconto de 5 centavos com o contrato de julho de 2003.
Kansas City, Mo. - Kans. e Hutchinson, Kans.
Deve ser emitido e entregue à KCBT Clearing Corp. antes das 4:00 p. m. no segundo dia útil anterior ao dia da entrega, exceto no último dia de notificação do mês de entrega, quando os avisos de entrega podem ser entregues à Clearing Corp. até as 2:00 p. m. no último dia de notificação (dia útil anterior ao último dia de entrega)
Não há negociação durante os últimos sete (7) dias úteis do mês de liquidação.
O dia útil anterior ao primeiro dia útil do mês de liquidação.
Primeiro dia de entrega:
O primeiro dia útil do mês de liquidação.
O dia útil anterior ao último dia útil do mês de liquidação.
Opções de trigo duro vermelho de inverno.
(Negociação realizada em 30 de outubro de 1984)
9:30 a. m. às 1:25 da tarde, hora central.
Um contrato de futuros do trigo duro de inverno KCBT.
Chamadas: HC. Coloca: HP.
Intervalos de preço de greve:
Múltiplos integrais de 10 centavos por alquete.
Listagem de greves:
Novas greves são listadas para manter 30 acima e 30 abaixo da greve no dinheiro em incrementos de 10 centavos.
Dólares, centavos e 1/8 centavos por alquef.
Min. Flutuação de preços:
1/8 de centavo (US $ 6,25 por contrato)
Max. Flutuação Diária de Preços:
30 centavos (US $ 1.500 por contrato) acima ou abaixo do preço de liquidação do dia anterior.
Limites de posição especulativa:
Month Month *: 600 contratos.
Mês Único: 3.000 contratos.
Todos os meses: contrato de 4.000.
1:00 p. m., horário central, na sexta-feira pelo menos dois (2) dias úteis antes do primeiro dia de notificação para os futuros do trigo.
Qualquer momento antes do vencimento mediante notificação à KCBT Clearing Corp. até às 4:00 da tarde, horário central, em qualquer dia de negociação até o último dia de negociação e inclusive.
1 alqueire de trigo pesa 60 libras.
1 alqueire de trigo faz 73 pães de uma libra.
North Dakota State University diz que o rendimento de trigo de primavera que é plantado após abril começa a diminuir em um terço de um alqueire por cada dia de atraso.
Para ver outros futuros de grãos, visite futuros de milho e futuros de soja.
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Chicago SRW Wheat Options Quotes Globex.
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