Como os comerciantes podem usar o CCI (Commodity Channel Index) para negociar tendências de estoque.
A CCI, ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado em qualquer mercado e não é apenas para commodities . O CCI foi originalmente desenvolvido para detectar alterações de tendências de longo prazo, mas foi adaptado pelos comerciantes para uso em todos os prazos. Aqui estão duas estratégias que os investidores e os comerciantes podem empregar.
O CCI compara o preço atual com um preço médio ao longo de um período de tempo. O indicador flutua acima ou abaixo de zero, movendo-se para território positivo ou negativo. Embora a maioria dos valores, aproximadamente 75%, caia entre -100 e +100, cerca de 25% dos valores cairão fora desse intervalo, indicando muita fraqueza ou força no movimento de preços.
Figura 1. Gráfico de ações com o indicador CCI.
O gráfico acima usa 30 períodos no cálculo CCI; uma vez que o gráfico é um gráfico mensal, cada novo cálculo é baseado nos últimos 30 meses. CCIs de 20 e 40 períodos também são comuns.
Um período refere-se ao número de barras de preço que o indicador incluirá no seu cálculo. As barras de preços podem ser de um minuto, cinco minutos, diariamente, semanalmente, mensalmente ou em qualquer período de tempo que você tenha acessível em seus gráficos.
Quanto maior o período escolhido (quanto mais barras no cálculo), menos freqüentemente o indicador se moverá para fora -100 ou +100. Os comerciantes de curto prazo preferem um período mais curto (menos barras de preço no cálculo), uma vez que proporcionará mais sinais, enquanto os negócios e os investidores de longo prazo preferem um período mais longo, como 30 ou 40. Recomenda-se usar um gráfico diário ou semanal por mais tempo - comerciantes de operações, enquanto os negócios de curto prazo podem aplicar o indicador a um gráfico horário ou mesmo a um gráfico de um minuto.
Os cálculos dos indicadores são realizados automaticamente através de um software de gráficos ou de uma plataforma de negociação; Você só precisa inserir o número de períodos que deseja usar e escolher um período de tempo para o seu gráfico (como 4 horas, diariamente, semanalmente, etc.). Stockcharts, Freestockcharts e plataformas de negociação, como Thinkerswim e MetaTrader, fornecem o indicador CCI. Selecione o indicador da lista de indicadores para adicioná-lo ao seu gráfico.
Quando o CCI está acima de +100, o preço está bem acima do preço médio, conforme medido pelo indicador. Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio.
Uma estratégia básica da CCI é assistir a CCI para se deslocar acima de +100 para gerar sinais de compra e se mover abaixo de -100 para gerar sinais comerciais ou de curto comércio. Os investidores só podem desejar tomar sinais de compra, sair quando ocorrerem sinais de venda e depois reinvestir quando o sinal de compra ocorrer novamente.
Figura 2. Gráfico ETF com sinais comerciais básicos da CCI.
O gráfico semanal acima gerou um sinal de venda em 2018 quando o CCI mergulhou abaixo de -100. Isso teria dito aos comerciantes de longo prazo que uma possível tendência de baixa estava em andamento. Os comerciantes mais ativos também poderiam ter usado isso como um sinal de venda curta. No início de 2018, um sinal de compra foi disparado e a posição longa permanece aberta até o CCI se mover abaixo de -100.
Estratégia CCI com vários quadros de tempo.
O CCI também pode ser usado em vários intervalos de tempo. Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de curto prazo é usado para estabelecer retrocessos e pontos de entrada para essa tendência. Esta estratégia favorece os comerciantes mais ativos e pode até ser usada para negociação diária, já que o "longo prazo" e o "curto prazo" são relativos ao tempo que um comerciante quer que suas posições durem.
Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se desloca acima de +100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência está em alta e você apenas procura sinais de compra no gráfico de curto prazo. A tendência é considerada até o ICC a mais longo prazo mergulhar abaixo de -100.
A Figura 2 mostra uma tendência de alta semanal desde o início de 2018. Se esse é o seu gráfico de longo prazo, você só tomará sinais de compra no gráfico de curto prazo.
Ao usar um gráfico diário como o período de tempo mais curto, compre quando o CCI mergulha abaixo de -100 e depois manda para cima acima de -100. Sair do comércio uma vez que o CCI se mova acima de +100 e depois cai abaixo de +100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo desativar, saia de todas as posições longas.
Figura 3. Sinais de compra e saídas na tendência ascendente de longo prazo.
A Figura 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois sinais de venda. Nenhum negócio curto é iniciado, uma vez que o CCI no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta.
Quando o CCI está abaixo de -100 no gráfico de longo prazo, apenas tenha sinais de venda curtos no gráfico de curto prazo. A tendência de baixa está em vigor até o CCI de longo prazo se reunir acima de +100.
Faça um curto comércio quando o CCI se mancele acima de +100 e depois cai abaixo de +100 no gráfico de curto prazo. Saia do comércio curto uma vez que o CCI se mova abaixo de -100 e depois mata de volta acima de -100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo aparecer, saia de todas as posições curtas.
Alterações e armadilhas.
Você pode ajustar as regras da estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou indulgente. Por exemplo, ao usar vários intervalos de tempo, tornar a estratégia mais rigorosa, levando apenas posições longas no período de tempo mais curto quando o CCI de longo prazo está acima de +100. Isso reduzirá o número de sinais, mas assegurará que a tendência geral seja muito forte.
As regras de entrada e saída no prazo mais curto também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência a longo prazo for aumentada, você pode permitir que o CCI no gráfico de prazo mais curto mergulhe abaixo de -100 e, em seguida, repouse acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em pagar um preço mais alto, mas oferece mais garantia de que o recuo de curto prazo acabou e a tendência a longo prazo está sendo retomada. Com a saída, você pode querer permitir que o preço se eleve acima de +100 e depois mergulhe abaixo de zero (em vez de +100) antes de fechar a posição longa. Embora isso possa significar a retenção de algumas pequenas retrocessos, pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte.
Os exemplos acima usam um gráfico semanal de longo prazo e diário de curto prazo. Outras combinações podem ser usadas para atender às suas necessidades, como um gráfico diário e horário, ou um gráfico de 15 minutos e um minuto, etc. Se você estiver recebendo muitos ou muito poucos sinais comerciais, ajuste o período da CCI para ver se isso corrige esse problema.
Infelizmente, é provável que a estratégia produza vários sinais falsos ou perca negócios quando as condições se tornam agitadas. É bem possível que o CCI possa atravessar um nível de sinal, resultando em perdas ou direção pouco clara no curto prazo. Nesses casos, confie no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada.
A estratégia não inclui uma perda de parada, embora se recomenda uma perda de paragem, de modo que o risco seja limitado a uma certa quantia. Ao comprar, uma perda de parada pode ser colocada abaixo do recente balanço baixo; Ao curto-circuito, uma perda de stop pode ser colocada acima do recente balanço alto.
O CCI pode ser usado em qualquer mercado ou intervalo de tempo. Um período de tempo pode ser usado, mas negociar com dois fornecerá mais sinais para comerciantes ativos. Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante e no gráfico de prazo mais curto para isolar pullbacks e gerar sinais comerciais. As estratégias e os indicadores não estão sem armadilhas; Os critérios de estratégia de ajuste e o período do indicador podem proporcionar um melhor desempenho, embora todos os sistemas sejam susceptíveis de perder negócios. Implementar uma estratégia de stop loss para reduzir o risco e testar a estratégia da CCI para rentabilidade em seu mercado e prazo antes de usar.
Como negociar o índice do canal de mercadorias (CCI) no Forex.
Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.
O Commodity Channel Index (CCI) é um oscilador introduzido por Donald Lambert em 1980. Embora seu nome se refira a commodities, também pode ser útil em ações e negociação de moeda também.
O CCI mede a variação estatística da média. É um oscilador ilimitado que geralmente flui entre +100 e -100. Os comerciantes usam o CCI de diversas maneiras. Três usos comuns são:
-CCI em retracements.
-CCI em breakouts.
-CCI em negociações divergentes.
Este artigo será o primeiro de três em relação aos usos comuns da CCI e se concentrará em como usar este oscilador em recuos.
CCI em retransmissões.
(Criado por J. Wagner)
Aproximadamente 70-80% dos valores tendem a cair dentro da faixa de +100 a -100. Acima do valor de +100 é considerado sobrecompra, enquanto abaixo do valor -100 é considerado sobrevendido. Tal como acontece com outros indicadores de sobrecompra / sobrevenda, isso significa que existe uma grande probabilidade de que o preço corra a níveis mais representativos. Portanto, se os valores se estendem fora do intervalo acima, um comerciante de retracement aguardará o cruzamento dentro do intervalo antes de iniciar uma posição.
Regras para negociar um retracement de CCI.
Primeiro, identifique a direção da tendência predominante. Se você está negociando fora de um gráfico de 4 horas, determine a direção da tendência diária. Se você estiver negociando um gráfico de 15 minutos, determine a direção de uma tendência no gráfico de 2 horas.
(Criado por J. Wagner)
Se a tendência for alta, espere que o CCI se mova abaixo de -100 (território de sobrevenda) e volte para cima acima de -100 para criar um sinal de compra. Coloque a sua perda de parada logo abaixo do balanço baixo. Olhe para tirar lucros, pelo menos, o dobro da distância à sua perda de paragem, de modo que você esteja mantendo pelo menos uma razão de risco para recompensa de 1: 2.
(Criado por J. Wagner)
Se a tendência estiver baixa, espere que o CCI se mova acima do +100 (território de sobrecompra) e volte para baixo abaixo de +100 para criar um sinal de venda. Coloque a sua perda de parada logo abaixo do balanço alto. Olhe para tirar lucros, pelo menos, o dobro da distância à sua perda de paragem, de modo que você esteja mantendo pelo menos uma razão de risco para recompensa de 1: 2.
--- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education.
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O que é o índice do canal de commodities (CCI) + 2 estratégias de negociação.
Postado por D 307 dias atrás.
O indicador do índice de canal de mercadorias foi projetado por Donald Lambert e se enquadra na categoria de um indicador de impulso para os envolvidos na análise técnica. Devido às linhas do indicador, muitas vezes é usado como um indicador de sobre-venda e sobrecompração.
Isso geralmente pode ser um uso falho do CCI, considerando que é um oscilador de momentum que é projetado para mostrar impulso no mercado. É lógico que, se um mercado tiver impulso suficiente para conduzir o CCI em território de sobrecompra, isso indica que o mercado é forte.
Alguns argumentarão que um mercado de sobrecompra está em linha para reverter pelo menos temporariamente. Há um ditado de que um mercado pode permanecer sobrecompra mais do que você pode permanecer solvente.
Concordo. Muitos comerciantes adoram as reversões de negociação no mercado e usam o CCI para justificar sua opinião de que o mercado "é devido a uma retrocessão".
O designer, Donald Lambert, na verdade, analisou as condições de sobrevenda ou sobrecompra como uma razão para negociar nessa direção com a teoria de que a força no mercado é uma coisa boa.
Se o CCI ultrapassa a linha + 100, esse é um sinal para estabelecer uma posição longa. Quando o CCI cai abaixo da linha + 100, a posição longa é fechada. As mesmas técnicas aplicam-se a posições curtas na linha -100. Você pode modificar o CCI para definir seus próprios parâmetros.
Você só precisa confiar em um plano de negociação que tenha critérios específicos para entrar no mercado para que você não dependa de um indicador de atraso na base da sua negociação.
Como calcular o CCI.
O bom é que a maioria das plataformas de gráficos incorporaram a CCI na sua seleção de indicadores. Nunca dói ter uma compreensão de como o CCI está calculado para ajudá-lo a entender completamente as nuances desse indicador comercial.
CCI = (Preço Típico - 20 Período SMA do Preço Típico) / (0,015 x Desvio Médio)
Preço típico = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
Tenha em mente que alguns comerciantes podem alterar a forma como o preço típico é calculado, mas por enquanto, basta concentrar-se no cálculo aceito.
Por que é usado 0.15? Aqui é como Lambert explicou essa figura:
O uso de uma constante de 0,015 na fórmula CCI dimensiona o valor CCI resultante, de modo que 70% a 80% das flutuações aleatórias caem dentro de um canal de +100% a -100%.
O que isso significa que, se o Índice de Canal de Mercadorias entrar na condição de sobrevenda ou sobrecompra, isso está fora das flutuações normais de um mercado. Isso indica força (ou fraqueza) e é um bom momento para colocar um comércio ou sair no qual você está atualmente.
5 coisas que você precisa saber sobre o INDICADOR da CCI.
O CCI é um indicador que é classificado como um oscilador. Osciladores tendem a ter níveis que indicam sobrecompra ou sobrevenda. Se o preço de um par de moedas for sobrecompra, então ele leria mais de 100. O que isso significa é que o preço do par de câmbio aumentou com o impulso e se desviou das flutuações normais desse mercado. O CCI oscila abaixo e acima do nível zero. Quando o índice do canal Commodity lê -100, então o mercado ou preço no momento é considerado sobrevoado. O que isso significa é que o preço do par de moedas caiu com impulso e se desviou das flutuações normais desse mercado. O CCI é um indicador de atraso.
Para resumir até agora: o CCI é um indicador que mede o quão distante o preço está se afastando dos preços médios. A CCI lê sobrecompra ou sobrevenda, então isso indica que o preço excedeu o movimento do preço normal (o desvio padrão) da média.
PROBLEMAS COM O USO DO CCI COMERCIALIZADO.
Se você seguisse os sinais de negociação gerados pela CCI, sem qualquer outra análise técnica ou estudo de ação de preço, esses são os problemas que você encontrará, conforme mostrado na tabela abaixo:
Exemplos de comércio de índice de canal de mercadorias.
Observe o gráfico acima que (a partir da esquerda):
O sinal de compra foi um sinal de compra falso O segundo sinal de compra pelo CCI depois que ele saltou para trás da linha de -100 foi ok e teria resultado em lucros. O terceiro sinal de venda dado pela CCI era falso, já que era muito cedo. O 4º sinal de negociação dado pelo CCI era falso, como você pode ver que a tendência ainda estava em alta, mas o indicador de índice de canal de commodity deu um sinal de venda. O sinal da 5ª venda era bom e teria sido um comércio lucrativo. O 6º sinal de compra depois de saltar da linha de -100 CCI teria sido rentável. O 7º sinal foi um sinal de venda gerado pela CCI e percebeu que esse sinal foi dado depois que já houve um movimento para baixo ... então, a afirmação de que, como o CCI é um indicador de atraso, dá-lhe o sinal de troca "pelo menos uma vela após o ponto de entrada ideal no preço.
Por que usar o CCI se ele tiver esses problemas?
Negociar a CCI sozinho, por si só, não será bom, mas depois disse, aqui estão algumas razões para manter o indicador CCI no seu caixa de ferramentas comerciais.
O CCI pode ser útil como uma ferramenta de apoio à decisão O CCI pode ser usado para identificar a divergência (Divergência CCI) no gráfico. Ajuda a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. É uma ótima ferramenta para negociação de swing e disparadores de entrada.
Então, podemos amarrar todas as coisas boas sobre o CCI em algo que podemos realmente negociar como uma estratégia Forex?
Duas das melhores maneiras de usar o CCI como parte de uma estratégia de negociação.
Trading CCI com médias móveis Trading CCI com níveis de suporte e resistência.
# 1: COMO COMER COM CCI COM MOVIMENTAÇÃO MÉDIA.
A lógica para isso é muito simples: as médias móveis nos mostram a tendência, mas a CCI é um oscilador que nos mostra apenas se o mercado está sobrevendido ou sobrecompra. O CCI não pode falar sobre a tendência, mas pode falar sobre a força da tendência.
Mas aqui está o problema: você está combinando dois indicadores de Forex atrasados que não lhe darão entradas otimizadas.
Então, para ajudar a colocar as probabilidades a nosso favor, vamos olhar para a negociação de ações de preço para ajudar a diminuir a questão atrasada com todos os indicadores.
Nós temos duas médias móveis, 9 média móvel exponencial e 18 média móvel exponencial e acabaram de atravessar a desvantagem: o que significa que há uma ótima chance de que agora seja uma tendência de baixa. Nós não inserimos uma ordem de venda imediatamente no crossover das médias móveis. Esperamos até que as reuniões de preços voltem às médias móveis, e então olhamos para o CCI para ver se está acima dos 100 ou simplesmente cruzado abaixo. Se for esse o caso, sabemos que temos um sinal de venda para vender ali. Confirme estes sinais de negociação com padrões de castiçal de reversão descendente, conforme mostrado no gráfico abaixo:
Como negociar CCI com médias móveis.
# 2: COMO COMER COM CCI COM NÍVEIS DE APOIO E RESISTÊNCIA.
Você deve primeiro entender completamente como desenhar níveis de suporte e resistência em seu gráfico. Isso lhe dará uma localização objetiva para começar a procurar uma configuração de negociação.
Você vê o preço em direção a um nível de suporte e então você olha o indicador CCI para ver se o mercado está em uma condição de sobrevenda. Se assim for, há uma chance provável de que o mercado possa saltar do nível de suporte e subir para procurar uma oportunidade de compra.
Para uma configuração de comércio de compra, o oposto é verdadeiro.
se o preço for dirigido até um nível de resistência, observe o Índice Chanel da commodity para ver se o mercado está em uma condição de sobrecompra. Se assim for, há uma ótima chance de o mercado atingir o nível de resistência e voltar para baixo.
Também é uma boa idéia confirmar isso com padrões de castiçal de reversão de baixa para ficarem curtos ao negociar o salto de um nível de resistência como mostrado no gráfico abaixo:
Comércio de índice de canal de mercadorias com níveis de suporte e resistência.
Grupo de Treinamento Forex.
O Commodity Channel Index é um indicador utilizado na análise técnica dos mercados financeiro e cambial. O indicador CCI, abreviação de índice de canal de commodities é um indicador baseado em impulso e pertence ao grupo de indicadores técnicos de osciladores.
Inventado por Donald R. Lambert, os trabalhos e detalhes do indicador foram publicados pela primeira vez em um periódico de análise técnica intitulado Commodities em 1979. O Sr. Lambert não era um comerciante, mas veio de uma formação acadêmica. Ele teve diplomas em matemática, estatística e contabilidade, o que o ajudou a formular o índice do canal de commodities.
O Sr. Lambert desenvolveu o índice do canal de commodities para identificar os ciclos nos mercados de commodities. Este é o lugar onde o indicador obtém parcialmente o nome & # 8220; Commodity. & # 8221;
Embora o indicador do índice do canal de commodities tenha sido desenvolvido para analisar os mercados de commodities, agora é amplamente utilizado em vários ativos; de ações e ETF & # 8217; s para futuros e Forex.
Como um indicador baseado em impulso, o índice CCI pertence ao grupo de indicadores do oscilador. Esses indicadores normalmente se movem em torno de valores fixos e podem representar mudanças de volume ou impulso. Os valores mais comuns do oscilador variam de 0 a 100, ou -100 a +100.
Tais indicadores normalmente são colocados na sub-janela abaixo do gráfico de preços. Indicadores como o índice CCI são usados na negociação forex para identificar principalmente as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado, mas também pode ser aplicada de várias outras maneiras também.
Além de identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda (OB / OS), você também pode usar o CCI na negociação fx para medir a força da tendência. Alternativamente, os comerciantes de forex também usam o indicador cci para alertar sobre condições extremas de mercado (quando as tendências são mais fortes ou mais fracas).
Muitos iniciantes na negociação forex geralmente aplicam um indicador técnico usando um conjunto uniforme de regras. Os comerciantes então aplicam as regras cegamente independentemente de os mercados estarem tendendo ou variando. Não é de admirar que a maioria dos iniciantes queixa-se de que indicadores como o índice do canal de commodities não funcionam como esperado.
O que muitos não sabem é que indicadores como o índice cci podem se comportar completamente diferentes das mudanças nas condições do mercado. Portanto, usá-los de forma padrão não resultará em resultados ótimos.
Esta lição ajudará a limpar qualquer confusão que possa ter sobre o uso do indicador cci ou uma estratégia de negociação cci. Isso também o ajudará a entender a matemática por trás da forma como os valores dos indicadores cci são calculados.
Você também aprenderá a ler corretamente os sinais técnicos do indicador forex cci. Por último, mas não menos importante, você saberá como aplicar esse conhecimento e como melhorar sua análise técnica ao usar o indicador de índice de canal de commodities.
Qual é o indicador CCI?
O indicador CCI ou o indicador do índice do canal de commodities, como acabamos de aprender, é um oscilador. O indicador CCI oscila entre níveis fixos de +100 e -100. Outras configurações que podem ser usadas são +200 e -200 com um período de lookback de 14.
Quando o indicador forex cci sobe acima do padrão +100 ou cai abaixo de -100, ele sinaliza níveis de sobrecompra e sobrevenda no mercado.
Abaixo está o indicador cci no metatrader. É um dos muitos indicadores padrão que estão disponíveis por padrão, portanto, você não precisa baixar nenhum indicador personalizado.
Figura 1: O indicador do índice do canal de mercadorias.
O indicador forex cci pertence ao grupo de osciladores que mede impulso.
Mas qual é o impulso?
Na física, o momento é descrito como a quantidade de movimento em um corpo em movimento. Momentum é medido pela massa e velocidade.
Você pode agora perguntar, como um conceito em física fez seu caminho nos mercados de divisas?
No que diz respeito aos mercados financeiros, por exemplo, o impulso tem um significado ligeiramente diferente. No entanto, o conceito global permanece o mesmo.
Em finanças, o impulso é descrito como a tendência para o preço de uma segurança que está aumentando, para continuar subindo ou um preço decrescente para continuar caindo.
Vamos passar por uma simples ilustração do impulso.
Imagine que você está montando uma moto. Quando você aumenta o acelerador, você coloca algum esforço (os motores começam a desenhar mais gás e os pistões dirigem a máquina). Depois de um tempo sua moto começa a acelerar.
Agora, mesmo se você aliviar o acelerador, o impulso que foi construído, continuará a manter a moto em frente (mesmo sem qualquer esforço).
Em algum momento, quando o impulso começa a desaparecer, sua moto também começa a diminuir a velocidade. Eventualmente, sua moto fica parada.
O indicador cci forex simplesmente calcula e descreve visualmente a rapidez com que os preços estão subindo ou caindo. A velocidade a que o preço de uma segurança aumenta ou cai indicará se o preço continuará movendo-se naquela direção ou não.
Claro, quando o impulso desaparece, você pode esperar que o preço se afaste. Faça uma correção ou uma tendência reversa completamente ou até mude de lado.
É tão simples quanto isso.
Compreendendo as configurações do indicador CCI.
O indicador CCI possui três variáveis que você pode alterar.
Período: O período na configuração do indicador cci é usado para definir o número de períodos de look-back. A configuração cci padrão é 14 períodos. Esse valor pode ser alterado com base na estratégia forex cci que você usa.
Tipo de preço: O tipo de preço é um menu suspenso que você pode selecionar. A configuração padrão é o preço típico. O preço típico é simplesmente a média do Alto, baixo e próximo.
Níveis: Por último, mas não menos importante, são os níveis no indicador cci. Por padrão, os níveis são definidos para -100 e +100. Estes valores podem, naturalmente, ser alterados também.
Na Figura 2, você pode ver o indicador CCI na plataforma de negociação metatrader. Utilizamos apenas os valores padrão para manter as coisas simples.
Nós temos o indicador forex cci padrão com as configurações padrão que é um período de lookback de 14 períodos. Isso serve como base para o cálculo dos dados cci nos últimos 14 períodos. (Se aplicado no gráfico diário, isso seria 14 dias ou se aplicado em um gráfico de 1 hora, estas seriam as últimas 14 horas).
O preço típico, que é a média High Low Close, é usado de acordo com o cálculo cci original e os valores de +100 e -100 são definidos para o indicador cci.
O que podemos observar é que, quando o índice cci sobe acima de +100, indica um forte impulso ascendente (o preço continuará movendo-se na mesma direção). Da mesma forma, quando o indicador cci cai abaixo de -100, o indicador sugere forte momento de queda e sinaliza uma continuação na queda de preço.
Figura 2: indicador CCI no metatrader com configurações padrão.
Compreendendo o cálculo cci.
Até agora, aprendemos o impulso e como o indicador cci é usado para sinalizar o impulso no preço. Agora, é hora de entender o cálculo cci para obter uma visão completa de como o indicador traça os valores.
O indicador cci usa a seguinte expressão matemática para calcular o momento:
CCI = [(Preço típico & # 8211; SMA de 20 períodos do preço típico) / (0,015 x desvio médio)]
Preço típico = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
A média móvel simples de 20 períodos (SMA) é a média móvel simples do preço típico nos últimos 20 períodos.
0.015 é uma constante que é usada para ajustar ou suavizar os valores de CCI de modo que ele caia dentro dos valores de -100 e +100.
O desvio médio é derivado subtraindo o valor SMA de 20 períodos do preço típico do preço típico. Os valores são resumidos e divididos pelo número total de períodos (que é 20).
Se os cálculos acima parecerem um pouco complicados, não se preocupe. O principal takeaway que você deve se preocupar é que o indicador CCI usa o preço típico e mede-o contra o valor médio móvel de 20 períodos.
O resultado é então dividido pela constante (0,015), de modo que o CCI cai em +100 e -100 a maior parte do tempo e o desvio médio mostra o quão longe o preço se desviou do preço médio.
Geralmente, quando a dinâmica do preço é forte, você pode esperar um desvio do preço médio. Enquanto o impulso existir, o preço continuará movendo-se nessa direção (subindo ou caindo).
Mas, quando o momento diminui (como mostrado pelo valor CCI acima de +100 ou abaixo de -100), você pode esperar que o preço retorne à média. Ou simplesmente, uma correção na tendência de preços mais recente.
Em resumo, o cálculo do CCI mede a rapidez com que os preços estão subindo ou caindo, movendo-se dentro dos níveis fixos mencionados.
Agora que entendemos como o indicador cci funciona, o próximo passo é saber como o indicador cci é usado.
Para que serve o indicador CCI?
Um sistema comercial da CCI pode ser construído das três maneiras a seguir, dependendo de como os mercados estão se comportando.
Usando o CCI como um indicador de tendência.
O indicador de tendência CCI pode ser usado para sinalizar a força da tendência. Quando uma tendência exibe um forte impulso, existe uma alta probabilidade de que o preço continue a subir ou a cair.
Isso significa que você pode esperar que o preço continue na mesma direção. Então, a próxima vez que você quiser saber quão forte é a tendência de uma segurança, basta ver o que o indicador cci está sugerindo.
Usar o CCI como indicador de tendência é ideal quando combinado com outros indicadores de tendência, como médias móveis. Isso pode ajudá-lo a escolher fundos em um rali ou em um recuo. Em outras palavras, usando o cci como um indicador de tendência, você pode ajustar suas entradas dentro de uma tendência.
Na figura 3, isso é explicado visualmente.
Você tem a média móvel exponencial de 50 e 20 períodos (EMA) aplicada ao gráfico de preços. Quando a média móvel em curto prazo (20) está acima da média móvel de longo prazo (50), ele sinaliza uma tendência de alta.
Agora, usando o indicador CCI, você pode ver que o momento otimista é renovado toda vez que o CCI cai abaixo do nível -100.
Figura 3: O CCI como indicador de tendência.
Quando o indicador CCI começa a aumentar acima de -100, a tendência de alta continua, dando assim aos comerciantes um bom nível para entrar na tendência.
Como você pode usar o indicador de tendência cci? Usar o cci como um indicador de tendência pode ajudá-lo a ajustar suas entradas em uma tendência. Em vez de comprar no topo ou vender no fundo, o que geralmente acontece com a maioria dos comerciantes, o índice CCI pode sinalizar quando o melhor momento é entrar em uma tendência.
Usando o CCI para detectar divergências.
Tal como acontece com a maioria dos outros osciladores, o indicador CCI também pode ser usado para identificar a divergência. Neste contexto, você pode comparar os altos ou baixos do preço com os valores do índice CCI.
Geralmente, baixos mais baixos ou máximos mais altos (ou níveis mais baixos e baixos altos) no preço devem refletir na CCI postar os mesmos valores. Quando há uma discrepância ao comparar os altos e baixos, você pode esperar que a divergência cci resulte em uma correção de preço.
Quando ocorre uma divergência cci, geralmente coincide com uma desaceleração do impulso. E sabemos que quando o momento diminui, o preço provavelmente irá paralisar ou inverter a direção.
Figura 4: indicador de divergência CCI.
Na figura 4, você pode ver o padrão de divergência da CCI no trabalho. Em primeira instância, o preço traça uma maior alta. Isso deve significar que o indicador CCI também deve ser plotar uma maior alta. Em vez disso, obtemos um nível mais baixo no índice cci, o que sinaliza uma divergência de baixa corrente.
Isso indica que o impulso está desaparecendo e, portanto, podemos esperar que o preço caia.
Em segunda instância, você pode ver algo diferente.
Aqui, os gráficos de preços são mais baixos, mas o CCI traça uma baixa mais baixa. Esta é novamente a divergência no trabalho e sugere que o impulso esteja começando a aumentar de novo. Para o gráfico acima, isso significa que o par de moedas está retomando sua tendência de alta.
Como você pode usar o indicador de divergência cci? O CCI pode sinalizar a divergência ao preço. Quando isso ocorre, é um aviso para o comerciante que o preço provavelmente será submetido a uma correção.
Em alguns casos, uma mudança de tendência também pode ocorrer. Portanto, é de extrema importância que os comerciantes prestem atenção quando ocorre a divergência cci.
Usando o CCI para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Quando os mercados estão vinculados, o CCI pode ser usado para sinalizar condições de sobrecompra e sobrevenda. Isso pode ser especialmente útil para os comerciantes que querem trocar breakouts ou negociar dentro dos intervalos.
A melhor maneira de trocar as condições de sobrecompra e sobrevenda com o indicador cci é primeiro identificar uma faixa ou um mercado lateral. Depois de fazer isso, procure os altos e baixos que são estabelecidos por ação de preço.
Então, uma vez que o preço atinge a faixa superior, procure o CCI para assinalar o impulso exaustivo. Isso significa que o CCI deve cair depois de subir acima do nível +100. Da mesma forma, quando o preço está na faixa mais baixa, o CCI deve estar aumentando de -100 depois de cair inicialmente abaixo desse nível.
Os breakouts da gama podem ser negociados, quando você pode ver a quebra de preço após o alcance anterior alto eo impulso é forte. Aqui, a CCI aumentará acima de +100. Para a desvantagem, quando o preço está passando pela faixa mais baixa, procure que os valores do indicador CCI caíssem abaixo de -100.
A Figura 5 ilustra como o indicador CCI forex é usado quando os mercados estão se movendo lateralmente.
Figura 5: indicador CCI para condições de sobrecompra e sobrevenda.
Na Figura 5, primeiro plotamos a faixa horizontal que foi estabelecida pelos mercados. Podemos ver que este é um mercado vinculado à escala.
O aplicativo da CCI pode ser usado para detectar se o impulso é sustentável pelo preço, quer se afastar da faixa ou reverter perto de um dos dois níveis.
Em primeira instância, o preço tenta se elevar ao alcance alto. Mas observe o impulso decrescente à medida que o indicador CCI volta abaixo de +100. Além disso, observamos divergências no preço. Combinado, esta informação nos diz que o mercado provavelmente voltará para baixo.
Na Figura 6 abaixo, ampliamos a ação do preço.
Figura 6: Breaks de preço para a desvantagem com CCI Reading abaixo de -100.
Podemos ver a ruptura da faixa mais baixa. Nesse caso, observe como o indicador CCI cai abaixo de -100 e permanece lá. Isso sinaliza um forte impulso de baixa. O preço continua a diminuir em conseqüência.
Uma estratégia de negociação forex da CCI geralmente é usada em uma das três formas descritas acima. Ao considerar a evolução dos mercados, você pode usar um sistema de negociação da CCI em conformidade e analisar a análise objetiva dos mercados.
Conclusão.
Conforme descrito neste artigo, o indicador CCI é uma poderosa ferramenta que os comerciantes podem usar como parte de sua abordagem técnica.
Embora o indicador do índice do canal da commodity possa parecer semelhante à maioria dos outros osciladores, é único devido ao fato de que o indicador é usado para medir o impulso dos preços com base no preço típico. Um preço típico que considera o preço alto, baixo e próximo é uma melhor medida de impulso do que apenas preço de fechamento.
Os preços de fechamento geralmente são usados com outros osciladores, como o Índice de Força Relativa (RSI) e este é o local onde o indicador CCI difere.
Ter uma boa compreensão de como usar uma estratégia de negociação cci pode ajudar os comerciantes de várias maneiras. Por um lado, você não precisa olhar para adicionar mais indicadores redundantes ao seu gráfico, pois aprendemos como o cálculo cci está pronto.
No entanto, é importante ressaltar que o sucesso na negociação forex é apenas em parte devido ao sistema de negociação que você está usando. Um sistema comercial cci não é diferente. É essencial que outros fatores também sejam considerados, incluindo atenção cuidadosa à sua gestão de risco e análise dos fundamentos subjacentes que regem o preço.
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Zero Line Cross.
O comércio cruzado de linha zero usa um prazo curto, com dois CCI de longo prazo e uma única média móvel exponencial. O comércio baseia-se no cruzamento da CCI na linha zero, enquanto o preço está no lado correto da média móvel.
O CCI exibe o ímpeto do preço como um valor acima ou abaixo de zero. Quando o CCI está acima da linha zero, o preço tem impulso ascendente, e quando o CCI está abaixo da linha zero, o preço tem um impulso descendente. Quando o CCI está atravessando a linha zero, o momento está mudando de uma direção para a outra. O sistema de negociação cruzada de linha zero usa essa mudança de direção como seu ponto de entrada e usa o preço em relação à média móvel como confirmação de direção.
O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 minuto OHLC (Open, High, Low e Close), um CCI de 50 bar, uma CCI de 25 bar e uma média móvel exponencial de 34 bar. O tempo de negociação padrão é sempre que o mercado está aberto e ativo, como a manhã européia para os mercados europeus e a manhã dos EUA para os mercados dos EUA e da Europa.
O seguinte tutorial passo a passo do comércio cruzado de linha zero usará o mercado de futuros YM, mas exatamente os mesmos passos devem ser usados em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio usado no tutorial é um curto comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 20 carrapatos e uma parada de perda de 10 carrapatos. A perda de paragem é usada apenas como último recurso, pois o comércio cruzado de linha zero inclui um sinal de saída que deve sair do comércio antes que a perda de parada seja atingida.
Abra um gráfico de barras OHLC de um minuto (aberto, alto, baixo e fechado).
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Adicione um CCI de 50 bar, um CCI de 25 bar e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico da HLC (calculado como (High & # 43; Low & # 43; Close) / 3)).
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Assista ao mercado e aguarde até que o mercado esteja ativo e movendo-se de forma decisiva.
Aguarde até que o ICC de 50 bar cruza a linha zero, enquanto a CCI de 25 bar está no lado correto da linha zero e o preço está no lado correto da média móvel.
Isto significa que, se o ICC de 50 bar cruza acima da linha zero, o CCI de 25 bar também deve estar acima da linha zero e o preço deve fechar acima da média móvel, e vice-versa se o ICC de 50 bar cruza abaixo da linha zero. Se o CCI de 25 bar está no lado errado da linha zero, ou o preço está no lado errado da média móvel (ou seja, o CCI cruza acima, enquanto o preço fecha abaixo da média móvel), o comércio não atendeu aos requisitos , e não deve ser inserido.
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Digite seu comércio quando o alto (ou baixo) da barra de entrada (a barra quando a ICC de 50 bar cruzou a linha zero) é interrompida por uma barra posterior. Não há nenhum tipo de ordem padrão para a entrada de linha cruzada de linha zero, mas para o YM, a recomendação é uma ordem de limite.
Assim que seu pedido de entrada tiver sido preenchido, certifique-se de que seu software de negociação tenha colocado seu alvo e parar pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou perda de parada, mas para o YM (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o alvo e uma ordem de parada para a perda de parada.
No comércio mostrado nas tabelas, a barra de entrada é mostrada é branca e a entrada é quando a barra posterior quebra a parte inferior da barra de entrada, que está em 12270, com um alvo de 12250 e uma perda de parada de 12280.
Além das ordens de stop e stop loss, o comércio cruzado de linha zero inclui um sinal de saída e inverso. Se uma entrada na direção oposta for sinalizada, antes que as ordens de perda de destino ou stop tenham sido preenchidas, o comércio deve ser encerrado e revertido.
Por exemplo, se o comércio original fosse um longo comércio, então o novo comércio seria um curto comércio e vice-versa. Se uma nova troca for inserida, você deve certificar-se de que todas as ordens pendentes do comércio anterior foram canceladas e que as novas ordens de saída são colocadas, manualmente ou automaticamente, pelo seu software de negociação. Um comércio que sai por causa de um sinal de saída pode ser um comércio vencedor ou uma troca perdida, dependendo do preço na saída.
Há uma série de outros sinais de saída possíveis, incluindo os 50 bar de CCI que atravessam a linha zero (sem sinalizar uma nova entrada), o preço recuando sobre a média móvel ou a baixa (ou alta) da barra de entrada sendo partido. O sinal de saída que funciona melhor dependerá do mercado comercializado e, portanto, deve ser ajustado em conformidade.
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Se o sinal de saída não acontecer, espere que o preço seja comercializado no seu alvo ou na sua parada, e para o seu alvo ou para a ordem de perda de parada para preencher. O comércio cruzado de linha zero pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu alvo ou parar a perda. O comércio não usa ajustes de destino, e o único ajuste de perda de parada seria mover a perda de parada para quebrar mesmo em um momento adequado.
Os objetivos que são mostrados no gráfico são em 12265 (5 tiques), 12260 (10 carrapatos) e 12250 (20 carrapatos), todos os quais foram preenchidos por este comércio.
Se o seu pedido de destino foi preenchido, seu comércio foi um comércio vencedor. Se o seu pedido de perda de parada tiver sido preenchido, o seu comércio foi uma troca perdedora.
Repita o comércio a partir do passo 5, quantas vezes for necessário, até atingir seu objetivo de lucro diário ou até que seu mercado não esteja mais ativo ou não mais movendo-se de forma decisiva.
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O comércio cruzado de linha zero será relatado no blog. Você pode usar esses relatórios de negociação para seguir o comércio cruzado de linha zero e também compará-lo com sua própria negociação.
Se você tiver alguma dúvida sobre o comércio cruzado de linha zero, ou gostaria de ver gráficos adicionais do comércio, deixe um comentário no blog, e ficarei feliz em fornecer informações adicionais.
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